Med tanke på en tidsserie xi vill jag beräkna ett viktat glidande medelvärde med ett medelvärde för N-poäng där viktningen gynnar nyare värden över äldre värden. Vid val av vikter använder jag det välkända faktumet att en geometrisk serie konvergerar till 1, dvs summa (frac) k, förutsatt att oändligt många termer tas. För att få ett diskret antal vikter som summerar till enighet, tar jag helt enkelt de första N termen i den geometriska serien (frac) k och normaliserar sedan med deras summa. När N4 till exempel ger detta de icke normaliserade vikterna, som efter normalisering av deras summa ger det glidande medelvärdet är då helt enkelt summan av produkten av de senaste 4 värdena mot dessa normaliserade vikter. Denna metod generaliserar på det uppenbara sättet att flytta fönster med längd N och verkar också beräkningsmässigt lätt. Finns det någon anledning att inte använda detta enkla sätt att beräkna ett viktat glidande medelvärde med hjälp av exponentiella vikter jag frågar eftersom Wikipedia-posten för EWMA verkar mer komplicerad. Vilket får mig att undra huruvida lägesboksdefinitionen för EWMA kanske har några statistiska egenskaper som ovanstående enkla definition inte gör eller är de faktiskt likvärdiga frågade 28 nov 12 kl 23:53 Till att börja med antar du 1) att det inte finns några ovanliga värden Och ingen nivåskift och ingen tidstrender och inga säsongsdummier 2) att det optimala viktade medlet har vikter som faller på en jämn kurva som beskrivs med 1 koefficient 3) att felvariationen är konstant att det inte finns någon känd orsaksserie Varför alla antaganden. Ndash IrishStat 1 okt 14 kl 21:18 Ravi: I det givna exemplet är summan av de första fyra termerna 0.9375 0.06250.1250.250.5. Så de första fyra termerna rymmer 93,8 av den totala vikten (6,2 är i den stympade svansen). Använd detta för att erhålla normaliserade vikter som summan till enhet genom att ändra (dela upp) med 0,9375. Detta ger 0,06667, 0,1333, 0,2667, 0,5333. Ndash Assad Ebrahim 1 okt 14 kl 22:21 Ive fann att beräkning exponetivt vägd rinnande medelvärden använder överlinjelänge leftarrow overline alfa (x - overline), alfalt1 är en enkel enlinjemetod, som är lätt, om bara ungefär tolkbar i termer av Ett effektivt antal prover Nalpha (jämföra detta formulär med formuläret för beräkning av löpande medelvärde), kräver bara det aktuella datumet (och det aktuella medelvärdet) och är numeriskt stabilt. Tekniskt sett innefattar detta tillvägagångssätt all historia i genomsnittet. De två viktigaste fördelarna med att använda hela fönstret (i motsats till den stympade som diskuteras i frågan) är att det i vissa fall kan underlätta analytisk karakterisering av filtreringen och det minskar fluktuationerna som induceras om en mycket stor (eller liten) data Värdet är en del av datasatsen. Tänk exempelvis på filterresultatet om data är alla noll förutom ett datum vars värde är 106. svarat 29 nov 12 vid 0: 33Exponentiell rörlig genomsnitts - EMA BREAKING DOWN Exponentiell rörlig genomsnitts - EMA De 12 och 26-dagars EMA: erna är de Mest populära kortsiktiga medelvärden, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) och den procentuella prisoscillatorn (PPO). I allmänhet används 50- och 200-dagars EMA som signaler för långsiktiga trender. Näringsidkare som använder teknisk analys, finner glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller misstolkas. Alla glidande medelvärden som vanligen används i teknisk analys är av sin natur släpande indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta, då en rörlig genomsnittlig indikatorlinje har förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden, har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del. Eftersom EMA-beräkningen lägger större vikt på de senaste uppgifterna, kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Tolkning av EMA Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader. När marknaden är i en stark och hållbar uptrend. EMA-indikatorlinjen visar också en uptrend och vice versa för en nedåtriktad trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. Eftersom prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar att platta och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt, eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer därför att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten hos EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den släpande effekten av rörliga medelvärden. Vanliga användningar av EMA-EMA används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämplig. Ofta använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Till exempel, om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday-traderstrategi vara att endast handla från långsidan på en intradagskarta. Genom att använda genomsnittet i statistiken. Ett glidande medelvärde är en av en familj med liknande tekniker som används för att analysera tidsseriedata. En rörlig genomsnittsserie kan beräknas för vilken tidsserie som helst. Flytta medelvärden används för att släta ut kortsiktiga fluktuationer, vilket framhäver långsiktiga trender eller cykler. Gränsen mellan kort och lång sikt beror på applikationen, och parametrarna för glidande medelvärdet ställs in i enlighet därmed. Matematiskt är var och en av dessa rörliga medelvärden ett exempel på en konvolvering. Dessa medelvärden liknar också de lågpassfilter som används vid signalbehandling. Enkelt glidande medelvärde Redigera Vid beräkning av successiva värden kommer ett nytt värde i summan och ett gammalt värde faller ut, vilket betyder att en fullständig summering varje gång är onödig. I teknisk analys finns det olika populära värden för n. Som 10 dagar, 40 dagar eller 200 dagar. Den valda perioden beror på vilken rörelse man koncentrerar sig på, till exempel kort, mellanliggande eller lång sikt. I alla fall tolkar rörliga genomsnittliga nivåer som stöd på en stigande marknad eller motstånd på en fallande marknad. I samtliga fall ligger ett glidande medelvärde bakom den senaste prisåtgärden, helt enkelt beroende på dess utjämning. En SMA kan lagras i oönskat utsträckning och kan påverkas för mycket genom att gamla priser faller ut ur genomsnittet. Detta åtgärdas genom att ge extra vikt till de senaste priserna, som i WMA och EMA nedan. En egenskap hos SMA är att om data har en periodisk fluktuation, kommer tillämpningen av en SMA av den perioden att eliminera den variationen (medeltalet innehåller alltid en fullständig cykel). Men en helt regelbunden cykel uppträder sällan i ekonomi eller ekonomi. 1 Viktat glidande medelvärde Redigera Ett vägt genomsnitt är vilket medel som har multiplikationsfaktorer för att ge olika vikter till olika datapunkter. Men i teknisk analys har ett vägat glidande medelvärde (WMA) den specifika betydelsen av vikter som minskar aritmetiskt. I ett n-dagars WMA har den senaste dagen vikt n. Den näst senaste n-1. Etc, ner till noll. WMA-vikter n 15 Diagrammet till höger visar hur vikterna minskar, från högsta vikt för de senaste dagarna, ner till noll. Det kan jämföras med vikterna i exponentiell glidande medelvärde som följer. Exponentiellt glidande medelvärde Redigera EMA-vikter N 15 An exponentiell glidande medelvärde (EMA), som ibland också kallas ett exponentiellt vägat glidande medelvärde (EWMA), tillämpar viktningsfaktorer som minskar exponentiellt. Vägningen för varje dag minskar exponentiellt, vilket ger mycket större betydelse för de senaste observationerna, medan de fortfarande inte slänger bort äldre observationer helt. Grafen till höger visar ett exempel på viktminskningen. Graden av vägningsminskning uttrycks som en konstant utjämningsfaktor, ett tal mellan 0 och 1. kan uttryckas i procent, så en utjämningsfaktor på 10 motsvarar 0,1. Alternativt kan uttryckas i form av N tidsperioder, där. Till exempel är N19 ekvivalent med 0,1. Observationen vid en tidsperiod t betecknas Y t. Och värdet av EMA vid vilken tidpunkt som helst t betecknas St. S 1 är odefinierad. S 2 kan initieras på ett antal olika sätt, oftast genom att sätta S 2 till Y 1. Även om andra tekniker existerar, såsom inställning av S 2 till ett genomsnitt av de första 4 eller 5 observationerna. Framträdande av S 2 initialiseringseffekten på det resulterande rörliga genomsnittet beror på mindre värden gör valet av S 2 relativt viktigare än större värden, eftersom en högre rabatterar äldre observationer snabbare. Formeln för beräkning av EMA vid tidsperioder t88052 är 2 Denna formulering är enligt Hunter (1986) 3 ett alternativt tillvägagångssätt av Roberts (1959) använder Y t i stället för Y t-1 4 Denna formel kan också uttryckas i teknisk analys Termer som följer, visar hur EMA går mot det senaste priset, men endast med en del av skillnaden (varje gång), 5 I teorin är detta en ändlig summa. Men eftersom 1- är mindre än 1 blir termerna mindre och mindre och kan ignoreras en gång tillräckligt liten. Nämnaren närmar sig 1, och det värdet kan användas istället för att lägga upp krafterna, förutsatt att man använder tillräckligt med termer att den utelämnade delen är försumbar. N-perioderna i en N-dag EMA specificerar endast faktorn. Det är inte en stopppunkt för beräkningen på sättet N är i en SMA eller WMA. De första N-dagarna i en EMA representerar dock cirka 86 av den totala vikten i beräkningen. Effektformeln ovan ger ett startvärde för en viss dag, varefter den på varandra följande dagformeln som visas först kan appliceras. Frågan om hur långt tillbaka att gå till ett initialvärde beror i värsta fall på data. Om det finns stora p-prisvärden i gamla data så kommer de att få effekt på summan även om deras viktning är mycket liten. Om man antar priserna inte varierar för vildt kan bara viktningen övervägas och utreda hur mycket vikt som utelämnas genom att stoppa efter att säga k termer. Detta är, vilket är, dvs. En bråkdel av totalvikten. J. Welles Wilder Redigerad teknisk analytiker J. Welles Wilder använder en annan form för att specificera en EMAs period. För att säga 14 dagar skriver han 6 så 1N snarare än 2 (N1) som beskrivits ovan. Beräkningen och egenskaperna är alla samma, det är bara en annan beräkning av utjämningsgraden. Det är uppenbart att vården måste tas med som är avsedd. En omvandling kan enkelt göras, till exempel 14 dagar från Wilder motsvarar 27 dagar i det ovanstående (konvertering 2N-1). Andra viktningar Redigera Andra viktningssystem används ibland 8211, till exempel en volymvägning kommer att vikas varje tidsperiod i proportion till sin handelsvolym. Det finns viktningssystem som är utformade med hjälp av en kombination av rörliga medelvärden: DEMA-indikatorn (och TEMA-indikatorn (Triple Exponential Moving Average) är unika kompositer av ett enda exponentiellt rörligt medelvärde, ett dubbel exponentiellt rörligt medelvärde och i det senare fallet en triple exponentiell rörelse Genomsnittet som ger mindre fördröjning än någon av de tre komponenterna individuellt. De ursprungligen introducerades i januari 1994 av Patrick Mulloy. Referens och länk till sammanfattning eller text TRIX-indikatorn använder en trippel-EMA i sin beräkning. Detta slutar som bara en Vissa uppsättningar vikter på tidigare data, och en uppsättning som är ganska annorlunda än en vanlig EMA. Se även Redigera anteckningar och referenser Redigera Externa länkar Redigera annonsblockeringsinterferens upptäckt Wikia är en ledig webbplats som tjänar pengar från reklam. En modifierad upplevelse för tittare som använder annonsblockerare Wikia är inte tillgänglig om du har gjort ytterligare ändringar. Ta bort den anpassade annonsblokkeringsregeln och sidorna laddas Som förväntat. Exponential Moving Average (EMA) Den klassiska EMA-formeln är: Till skillnad från Simple Moving Average. Där vikten av alla föregående staplar är lika, gör det exponentiala rörande genomsnittet den senaste baren viktigare. Vikten av varje äldre stång minskar exponentiellt. Nedan är ett viktdiagram för N 10 (1 är det aktuella priset, 2 föregående och så vidare): Viktformeln är där jag är ett avstånd till den senaste linjen. 0 betyder den senaste, 1 föregående stapel och så vidare. Första värdet Formeln refererar till föregående värde och det finns inget standardavtal vad är det första (äldsta) värdet. Olika implementeringar av EMA-användningar: Det första priset (MT4, Marketscope) eller The Simple Moving Average av de första N-priserna (Stockcharts). I stället för enkelt rörligt medelvärde kan det exponentiala rörliga medelvärdet användas exakt som enkelt rörande medelvärde. Speciellt i situationen när inertiteten i Simple Moving Average är inte kan ignoreras. Jämför bara EMA (10) och MVA (10) som tillämpas på samma priser: Begränsningar Det exponentiala rörliga genomsnittsvärdet baseras på alla tidigare värden, så indikatorns resultat för en viss stapel beror på hur mycket historisk data tas i beaktande. Så, i det fall när mer historisk data laddas, kan indikatorns värde skilja sig från den tidigare beräknade. Indikatorer Denna artikel i andra språk
No comments:
Post a Comment